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商品間スプレッドに対応したSCOとは?

商品間スプレッド取引

異なる商品の同一限月間の価格差の変動に注目して行うさや(スプレッド)取引をいいます。
基本的には割高な銘柄を売り、割安な銘柄を買うことによって利鞘を得ることができます。

商品間スプレッド取引

対象となる商品の組合せ

(A)ガソリン−(B)灯油 (A)ガソリン−(B)ドバイ原油 (A)ガソリン−(B)TBガソリン
(A)ガソリン−(B)TB灯油 (A)灯油−(B)ドバイ原油 (A)灯油−(B)TBガソリン
(A)灯油−(B)TB灯油  (A)TBガソリン−(B)ドバイ原油 (A)TBガソリン−(B)TB灯油
(A)TB灯油−(B)ドバイ原油  (A)TLガソリン−(B)TL灯油
(A)金ミニ−(B)白金ミニ (A)金限日−(B)白金限日

取引の対象となる商品の組合せにおけるシリーズ(限月の組み合わせ)

  1番限 2番限 3番限 4番限 5番限 6番限
1番限 × × × × ×
2番限 × × × × ×
3番限 × × × × ×
4番限 × × × × ×
5番限 × × × × ×
6番限 × × × × ×
  • ガソリン・灯油と原油では新甫発会・納会日が異なりますので、原油をペアとする6番限の取引開始日は原油の新甫発会日よりとなります。

発注時の売りと買い

SCOによる商品間スプレッドの売買では、先に表示されている銘柄の「売り」・「買い」でスプレットの「売り」・「買い」を表現します。

①東京ガソリン−東京灯油の「売り」→東京ガソリンの「売り」と東京灯油「買い」の組み合わせ
②東  京  灯  油−東京原油の「買い」→東  京  灯  油の「買い」と東京原油「売り」の組み合わせ

  • 銘柄の表記は固定されており、お客様が変更することはできません。

スプレッド価格

スプレッド価格とは、先に表示されている銘柄から後に表示されている銘柄の価格を差し引いた価格差をいいます。

東京ガソリンが75,000円、東京灯油が80,000円、東京原油が60,000円において、
①「東京ガソリン−東京灯油」のスプレッド価格は「-5,000円」(75,000円−80,000円)です。
②「東  京  灯  油−東京原油」のスプレッド価格は「20,000円」(80,000円−60,000円)です。

商品間スプレッドの証拠金

「売り・買い」それぞれの枚数合計した取引証拠金が必要となります。

東京ガソリン(必要証拠金65,000円/枚)、東京灯油(必要証拠金65,000円/枚)において、

・「東京ガソリン−東京灯油」の「売り2枚」を注文する場合

東京ガソリン   売り2枚  ・・・ 130,000円(65,000円×2枚)
東京灯油         買い2枚  ・・・ 130,000円(65,000円×2枚)
合計  ・・・ 260,000円が取引証拠金として必要となります

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