CME原油等指数先物 CME GROUP PETROLEUM INDEX FUTURES

CME原油等指数先物(CME原油先物)とは

ニューヨーク・マーカンタイル取引所市場(CMEグループ)で取引されている3つのエネルギー先物、WTI先物(原油)RBOB先物(ガソリン)ULSD先物(ヒーティングオイル)の直近限月価格(ロールオーバー期間を除く)から構成される指数である、CME Group Petroleum Indexを原資産(取引対象)とし、大阪取引所(OSE)に上場される円建ての先物取引です。

指数は2020年8月3日を「100.00」として組成され、構成する各銘柄のウエイトは、暦年の第四半期(10月1日から12月31日まで)の平均建玉残高数量に基づいて計算し見直されます。ウエイトの変更がある場合は、事前に通知の上、翌年4月1日(あるいは4月1日以降の最初の営業日)に適用されます。
その他指数に関する詳細な内容はCME Group Petroleum Index Benchmark Methodologyをご覧下さい。

※2021年7月26日現在、CME Group Petroleum Indexの各構成銘柄のウエイトは以下のように設定されています。

原油:ガソリン:ヒーティングオイル=72:13:15

CME原油等指数先物(CME原油先物)3つのポイント

①WTI先物価格との相関が高い

原油価格の世界な指標となっているWTI先物の価格が主要な構成要素であり、これに追随する値動きをします。

2018年初から2021年3月末までのWTI先物価格とCME Group Petroleum Indexの相関係数は0.98以上です。

このことから、大阪取引所に上場されるCME原油等指数先物の売買は、WTI先物を取引する事と似た効果があると言えます。

②円建て取引

CME原油等指数先物は円建てでの取引となっており、一般に海外の取引所に上場されている商品に投資する際の様な外貨建てではありませんので、為替手数料や為替の変動により損益が変化することなく指数の変動が直接リターンに反映されます。

1枚(取引単位)あたりの損益額(円)
=売り・買いの差×10,000(手数料を除く)

③現物の受渡しリスクなし

現金決済型取引のため、現物商品の受渡しリスクはありません。

取引最終日までは大阪取引所での市場価格で反対売買(転売または買戻し)を行う事によって取引を終了します。
反対売買を行わず取引最終日を過ぎたポジションは、最終決済期日に最終清算数値で清算されます。最終清算数値は米国での取引最終日にあたる日に算出される指数値となります。(負の値の場合には正の値の最小呼値単位)

詳細はJPXグループホームページをご覧ください

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