CME原油等指数先物 CME GROUP PETROLEUM INDEX FUTURES

取引要綱

<CME原油等指数先物>

取引所
大阪取引所
取引種類
現金決済先物取引
取引対象
CME原油等指数(CME Group Petroleum Index )
限月取引
直近6限月
立会時間
[日中立会] 8:45~15:15 [夜間立会] 16:30~翌6:00
呼値の単位
0.05ポイント
取引単位
CME原油等指数×10000倍
変動額/Tick
500円
倍率
10000倍
値幅制限
1.呼値の制限値幅(SCB):基準値段を中心に制限値幅算定基準値に以下の値を乗じて得た値幅
通常制限値幅10%
第一次拡大制限値幅20%
第二次拡大制限値幅30%
※制限値幅は、サーキット・ブレーカーの発動状況に応じて2段階まで拡大する(該当方向のみ)

2.即時約定可能値幅:直近約定値段を中心に上下1%
※ただし、オープニング・オークションの即時約定可能値幅は3%、クロージング・オークションの即時約定可能値幅は1.5%とする。
サーキット・ブレーカー
中心限月取引において、制限値幅上限(下限)の値段で約定又は買(売)気配提示された場合、全限月取引の取引を10分間以上中断する。
取引最終日
各限月の第一営業日(米国における当該日がCME原油等指数が算出されない日に当たる場合は、順次繰り下げる。)
新たな限月の開始日
取引最終日の翌取引日(日中立会から)
最終清算数値
取引最終日の終了する日の米国における該当日に算出される指数値。ただし、当該指数が負の値の場合には最小の呼値の単位の正の値とする。
最終決済期日
各限月の第三営業日(取引最終日の翌々営業日)
建玉制限枚数
なし